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异方差检验5种方法(今日时讯异方差检验)

来源:百科知识2024-07-19 10:50:23
导读 您好,今日明帅来为大家解答以上的问题。异方差检验5种方法,今日时讯异方差检验相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、异方差...

您好,今日明帅来为大家解答以上的问题。异方差检验5种方法,今日时讯异方差检验相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、异方差检验主要有三种方法1)图示检验法:①相关图分析。

2、②残差图分析。

3、由于异方差通常被认为是由于残差的大小随自变量的大小而变化,因此,可以通过散点图的方式来简单的判断是否存在异方差。

4、具体的做法是,以回归的残差的平方2ie为纵坐标,回归式中的某个解释变量ix为横坐标,画散点图。

5、如果散点图表现出一定的趋势,则可以判断存在异方差。

6、2)Goldfeld-Quandt检验(缺点,只能处理单升和单降型的异方差)Goldfeld-Quandt检验又称为样本分段法、集团法,由Goldfeld和Quandt1965年提出。

7、这种检验的思想是以引起异方差的解释变量的大小为顺序,去掉中间若干个值,从而把整个样本分为两个子样本。

8、3)怀特(white)检验和格里奇检验(Glejsertest)。

9、Goldfeld-Quandt检验又称为样本分段法、集团法,由Goldfeld和Quandt1965年提出。

10、这种检验的思想是以引起异方差的解释变量的大小为顺序,去掉中间若干个值,从而把整个样本分为两个子样本。

11、最著名最常用的是第三种怀特检验。

12、核心原理是判断ui由xi解释程度的高低,越高越有异方差。

13、 何德旭王朝阳;时间序列计量经济学:协整与有条件的异方差自回归[N];中国社会科学院院报;2003年2、唐少明;基于APARCH—GED模型的期货头寸风险量化方法[N];期货日报;2008年3、 国泰君安证券蒋瑛琨 彭艳博士国泰君安期货研究负责人马忠强;期指到期日效应实证成果综述及经典实证检验方法[N];期货日报;2007年4、广发期货戴伟高;实盘交易大赛和序列分析技术[N];期货日报;2008年5、裴勇;诺贝尔奖得主恩格尔自回归条件异方差模型在期货研究中的应用(1)[N];期货日报;2004年6、近年通胀与经济形势关联研究[N];上海证券报;2005年7、孔祥毅;从宏观视角研究金融的复杂性[N];中国社会科学报;2009年8、王龙云;诺贝尔经济学奖看重技术方法研究[N];经济参考报;2003年9、俞勤宜张泓骏;将计量统计法应用于经济学研究[N];中国社会科学院院报;2004年10、记者王洁明吴平;破解经济时间数列难题[N];新华每日电讯;2003年。

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