腾讯视频作为一个在线视频播放平台，其内容主要是通过互联网流媒体技术进行播放的，并不直接支持将视频下载到本地设备如U盘的功能。不过，用户可以通过一些合法的方式将喜欢的视频保存到自己的设备上，包括U盘。下面是一些可能的方法：

1. 使用官方提供的下载功能

部分腾讯视频的内容提供了官方下载选项，但这些通常仅限于会员用户，并且下载后的视频只能在特定的应用或设备上观看，而不是直接存储到U盘中。具体操作步骤如下：

- 登录腾讯视频网站或应用。

- 找到可以下载的视频，点击进入播放页面。

- 如果有下载按钮（通常显示为一个向下的箭头），点击它选择合适的清晰度进行下载。

2. 使用第三方软件

市面上存在一些第三方软件声称能够绕过版权限制下载腾讯视频的内容。但是请注意，使用此类软件可能违反法律法规和平台服务协议，存在法律风险。因此，不建议采用这种方法。

3. 将视频转换后移动到U盘

如果已经通过合法途径获得了视频文件（例如从其他来源合法获取的MP4格式文件），你可以将其复制到U盘中。这一步骤非常简单：

- 将U盘插入电脑USB接口。

- 在电脑上找到已有的视频文件。

- 选中文件后右键选择“发送到”>“可移动磁盘”，或者直接拖拽至U盘图标打开的窗口内即可完成复制。

总结

综上所述，虽然腾讯视频本身没有提供直接将视频下载到U盘的功能，但用户仍可以通过合法方式将视频保存到电脑硬盘上，再将这些文件转移到U盘中。重要的是，在整个过程中，请始终遵守相关法律法规和服务条款，尊重版权。